- La paridad cambiaria se fija en 21.29 unidades por cada billete verde
RedFinancieraMX
El peso inicia la sesión con una depreciación de 1.34% o 28.2 centavos, cotizando alrededor de 21.29 pesos por dólar, ante un regreso de la percepción de riesgo a los mercados financieros globales asociada con el creciente número de casos de coronavirus a nivel global y la probabilidad de que se frene de forma severa la recuperación económica.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, afirmó que en Europa es probable que Angela Merkel anuncie un cierre de la economía en sectores no esenciales luego de que el número de infectados diarios superó los 14 mil, quedando solo el 25% de las unidades de cuidados intensivos disponibles. Las medidas podrían incluir el cierre de restaurantes, bares, la prohibición de eventos sociales y restricciones de viaje, lo cual estaría vigente a partir del 4 de noviembre. En Francia, también se espera que Emmanuel Macron anuncie nuevas medidas, incluyendo un cierre parcial a la economía de un mes.
En Estados Unidos, Donald Trump ha reconocido que hay un incremento en el número de casos de Covid-19 en algunos estados, aunque ha restado importancia al tema al decir que se controlará en las siguientes semanas. Por ahora los líderes políticos en Estados Unidos están enfocados en la recta final de las elecciones que concluyen el próximo martes 3 de noviembre. No se pueden descartar medidas adicionales de distanciamiento social en ese país pasadas las elecciones, lo que eleva el riesgo de una recesión en forma de “W”, es decir, que se observen de nuevo caídas de la actividad económica.
La mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces muestra una depreciación frente al dólar, siendo el peso la sexta divisa con la mayor caída. Las divisas más depreciadas son el rublo ruso con 2.05%, la corona noruega con 2.04%, el zloty polaco con 1.53%, el rand sudafricano con 1.51% y la corona sueca con 1.40%, al ser divisas de países productores de materias primas o de Europa, que se verán afectados por las nuevas medidas de contingencia que se espera sean anunciadas hoy por Francia y Alemania. El índice ponderado del dólar muestra un avance de 0.72%, el mayor desde el 23 de septiembre.
En el mercado de materias primas se observan pérdidas para la mayoría de los commodities, con los energéticos siendo los más afectados. El WTI inicia con una pérdida de 4.75%, cotizando en 37.70 dólares por barril, mientras que el precio del Brent pierde 3.96%. Por su parte, en los metales industriales, el precio del cobre pierde 1.22% mientras que el oro cae 1.46%, debido principalmente al fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense.
En el mercado de bonos en Estados Unidos, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 1.2 puntos base, ubicándose en 0.76%, aunque acumula un retroceso de 10.7 puntos base desde el pasado viernes. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 2.3 puntos base, a 6.18%, aunque muestra un incremento de 27.6 puntos base desde mediados de septiembre, lo que indica una menor preferencia por estos instrumentos durante el último mes y medio. De acuerdo con datos sobre la tenencia de valores gubernamentales por residentes del extranjero disponibles en Banco de México, en los últimos 30 días hasta el 16 de octubre se observó en promedio una salida de capitales de 1,318 millones de pesos diarios, algo que no se había observado desde el 3 de agosto. Lo anterior es señal de una mayor percepción de riesgo con respecto a México, debido a las señales de estancamiento económico.
En los mercados de capitales se observan fuertes pérdidas. En Europa, los principales índices caen en promedio cerca de 3.6%, con el DAX de Alemania perdiendo poco más de 4.0%, debido al avance del coronavirus y a las medidas de confinamiento que probablemente se anuncien hoy. En Estados Unidos los principales índices accionarios iniciaron la sesión con pérdidas cercanas a 1.80%, mientras que en México el IPC abrió la jornada con un retroceso de 1.35%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se dio a conocer que, durante septiembre, el déficit comercial de bienes se ubicó en 79.4 mil millones de dólares, disminuyendo 4.5% con respecto al mes anterior. Al interior, las exportaciones aumentaron en 3.2 mil millones de dólares o 2.7%, mientras que las importaciones retrocedieron en 0.5 mil millones o 0.2%, con respecto a agosto, mostrando un freno en la recuperación económica de Estados Unidos.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 21.15 y 21.40 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.51%, cotizando en 1.1736 dólares por euro, mientras que la libra muestra una depreciación de 0.75% y cotiza en 1.2946 dólares por libra.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 1.2 puntos base, a una tasa de 0.76%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 2.3 puntos base, a 6.18%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 22 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.76% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 21.3806 a 1 mes, 21.7430 a 6 meses y 22.2046 pesos por dólar a un año.